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White Paper: Anwendungen der Extremwerttheorie im Risikomanagement

Wie statistische Methoden die Eintrittswahrscheinlichkeiten für selten auftretende Ereignisse prognostizieren können

Es gibt Ereignisse, die mit geringer Wahrscheinlichkeit eintreten aber katastrophale Auswirkungen haben können. Sie müssen identifiziert, analysiert und bewertet werden, um Risiken bestimmen und kontrollieren zu können, die im Zusammenhang mit den involvierten Systemen oder Phänomenen stehen. Die Methoden klassischer Datenanalysen sind häufig für die Schätzung extrem selten auftretender Ereignisse methodisch ungeeignet und können zu falschen Beurteilungen von Risiken führen. Dies kann signifikante Auswirkungen auf Leib und Leben oder in Bezug auf finanzielle Verluste haben.

Die Vorhersage der Wahrscheinlichkeit selten auftretender Ereignisse hoher Signifikanz bedarf einer spezifischen Herangehensweise. Hier liefert die Extremwerttheorie erprobte Methoden für die Beantwortung von Fragestellungen, die derartige Prognosen erfordern.
Mehr dazu in einem White Paper der IABG Safety & Security Academy von Dr. Christine Schwarz-Hemmert und Dr. Lukas Höhndorf.